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根据股票的月收益率计算年化收益率

作者:绿色风 分类:财会金融 时间:2022-08-18 浏览:177
楼主
gouweicao78
【已知】
根据股票月收益率计算年收益率.rar

在《月收益率》工作表中,包含日期、组合代码、名称、股票月收益率数据
要在《股票资产年收益率》表中,根据C2的年份和A2的组合代码,计算出相应股票的年收益率。
年累计收益率的计算规则:
年化收益率就是12个月份的月收益+1的连乘,最后-1,比如月收益率分别是A1 A2 A3 ...A12 那么年化收益率是(1+A1)*(1+A2)...*(1+A12)-1。

 
 
注意:《月收益率》可能存在某些月份数据缺失的情况。

【思路】
按年化收益率计算公式,需要根据年份、组合代码2个条件找出各个月份的收益率(数值),因此可以使用SUMIFS函数双条件计算。
首先,将《月收益率》表A列日期转为文本型,方法为选A列,【数据】→分列→最后一步选【文本】,变为文本格式

然后C2单元格输入数组公式,按CTRL+SHIFT+ENTER结束,向右向下复制:
  1. =PRODUCT(1+SUMIFS(月收益率!$D:$D,月收益率!$A:$A,C$2&TEXT(ROW($1:$12),"00\*"),月收益率!$B:$B,$A3))-1

其中,SUMIFS有2个条件,一个是月收益率表的B列值等于A3,另一个就是月收益率表A列日期,要与C2年份的12个月相匹配。利用TEXT(ROW($1:$12),"00\*")产生一组月份字符串{"01*";"02*";"03*";"04*";"05*";"06*";"07*";"08*";"09*";"10*";"11*";"12*"},利用SUMIFS函数支持通配符*,求得对应年份12个月的收益率数组。
如果某月数据缺失,则SUMIFS返回0
根据年化收益率公式(1+1月收益率)*(1+2月收益率)……*(1+12月收益率),月收益率为0则该乘数为1,因此不受缺失数据影响。
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